Trata-se de um conjunto de itens de alto nível voltado ao Mercado de Opções. Veja todo o conteúdo:
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PLANILHA ANÁLISE DE VOLATILIDADE (IMPLÍCITA, EWMA, GARCH, VOL. HISTÓRICA) e ESTRATÉGIAS COM OPÇÕES
É um sistema completo, como você pode ver no vídeo de apresentação, com itens que nem mesmo plataformas possuem, e o resultado final ficou melhor do que se esperava. É uma planilha Excel que é uma verdadeira plataforma, contendo ferramentas, como:
- ANÁLISE DE VOLATILIDADE:
Cálculo de 3 estimadores de volatilidade: EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) e Volatilidade Histórica. Com a possibilidade de configurá-los como desejar, alterando os parâmetros Lambda para o EWMA, os parâmetros Gamma, Alfa e Beta para o GARCH(1,1), e definindo quantos períodos deseja para a Volatilidade Histórica. Após isto, pode atribuir pesos diferentes para cada um dos estimadores, criando um estimador de volatilidade média calculada por um, por dois, ou pelos três estimadores juntos. Essa é uma possibilidade que nem plataformas de opções oferecem.
Fornece cálculo e indicação de discrepância entre a Volatilidade Implícita da opção e a Volatilidade Calculada (estimada), de modo a obter indicações de ficar fora do mercado, possibilidade de abrir trade de compra de volatilidade ou de venda de volatilidade.
Oferece os indicadores IV RANK e IV PERCENTIL, média, máxima e mínima para os históricos de volatilidade implícita e volatilidade média calculada (estimada), além de uma análise estatística com um estudo da distribuição dos dados da ambas as volatilidades, de modo a obter evidências de como os dados se comportam ao longo do tempo e observar locais para abrir trades com alta probabilidade de sucesso.
Há então, um indicador proprietário, que é o Indicador de Discrepância, que calculada a discrepância entre a Volatilidade Implícita e a Volatilidade Média Calculada (estimada), podendo ser por VARIAÇÃO % ou PONTO PERCENTUAL.
- CALCULADORA DE BLACK & SCHOLES:
Com a entrada de dados como: Preço do Ativo-Objeto, Strike da opção, Volatilidade, Prazo para Vencimento e Taxa de Juros, a planilha calcula automaticamente os preços teóricos das opções, tanto call quanto put, e os valores de todas as gregas (delta, gamma, vega, theta e rho). E o melhor, com apenas um clique, descobre automaticamente a Volatilidade Implícita da opção!
- CALCULADORA PARA ANÁLISE DE PROBABILIDADES UTILIZANDO DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL E NORMAL:
Com a entrada de poucos dados, a planilha calcula a probabilidade de o preço do ativo-objeto ficar acima de um determinado preço-alto superior, abaixo de um preço-alvo inferior e entre estes dois preços alvo, utilizando distribuição LogNormal para isto. Gera também um intervalo de confiança para o preço do ativo-objeto, utilizando distribuição Normal, para 1, 2 e 3 desvios padrão.
- MONITOR DE VOLATILIDADE:
Monitora e mostra qual o valor de todos 93 ativos da planilha, permitindo, com um simples clique, organizar automaticamente a lista em ordem alfabética ou da maior volatilidade para a menor. Além disso, também permite a configuração plena dos 3 estimadores de volatilidade e a atribuição de pesos. Desta forma, pode ter um Monitor de Volatilidade apenas para EWMA, ou apenas para GARCH(1,1) ou apenas para Volatilidade Histórica, ou pode ter um monitor de volatilidade personalizado, atribuindo pesos aos estimadores e tendo então um monitor com a sua própria volatilidade média calculada (estimada) para todas as ações ao mesmo tempo.
- SIMULADOR DE ESTRATÉGIAS COM OPÇÕES, CONTENDO 22 ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS:
Todas as estratégias contam com:
- Gráfico de payoff com resultado no vencimento.
- Gráfico estimado por Black and Scholes demonstrando o possível resultado antes do vencimento, essencial para estimar o resultado das operações realizadas por traders que não querem exercer e nem ser exercidos, mas sim encerrar o trade antes do vencimento e obter lucro.
- Risco máximo e lucro máximo.
- Posição na abertura da operação (débito ou crédito).
- Pontos de equilíbrio e proteção.
- Cálculo automático de VOLATILIDADE IMPLÍCITA para todas as opções, bastando clicar em 1 botão.
- Moneyness (ATM – At The Money [no dinheiro];
OTM – Out The Money [fora do dinheiro];
ITM – In The Money [dentro do dinheiro]).
- Gerenciamento de risco nas operações.
- Gregas de Black & Scholes: DELTA, GAMMA, VEGA, THETA para todas as estratégias, para cada opção, gerando a resultante total da estrutura com base na posição (comprado ou vendido) e na quantidade operada, permitindo análise completa.
- Simulador de resultados, onde você usuário pode alterar os valores de Volatilidade Implícita, Prazo de Vencimento e Preço da ação, e observar o que ocorreria com a sua estratégia frente a essas mudanças, e também verá como estas alterações afetam diretamente o gráfico de resultado (payoff) dado por Black & Scholes e também as Gregas. Esta função é de extremo valor!
Veja estas ferramentas no exemplo a seguir de uma Trava de Alta com Call:
Assim, a planilha conta com um conjunto de 22 estratégias, podendo ser usadas em seu benefícios para operações direcionais que se beneficiam da variação do preço do ativo-objeto, operações de volatilidade, onde pode se beneficiar da variação da volatilidade (alta ou queda), e também da passagem do tempo. São estratégias podem podem ser usadas tanto da forma long (comprado) quanto da forma short (vendido), cobrindo assim amplo contexto de mercado, onde cada uma é mais adequada.
Vídeo completo de apresentação da planilha Análise de Volatilidade e Estratégias com Opções:
MANUAL ANÁLISE DE VOLATILIDADE PARA TRADING COM OPÇÕES
Trata-se de um E-BOOK (livro digital em pdf), com 53 páginas, com conteúdo de imenso valor sobre o mercado de opções. Este Manual está dividido em 2 partes, uma Básica e uma Avançada, como você poderá ver a seguir no sumário.
Com conteúdo de alto nível, ensina desde o básico para quem está iniciando e estudando este mercado, até o conteúdo avançado sobre volatilidade, descrevendo com detalhes sobre os estimadores de volatilidade e abordando como a volatilidade é usada para lucrar realizando trades com opções. Com conteúdo rico, aborda itens que não se vê nem em livros avançados de opções, com riqueza de detalhes e didática aplicada. Veja o sumário e tire suas próprias conclusões:
Veja o vídeo de apresentação do manual:
BASE DE DADOS ATUALIZADA PARA OS 93 ATIVOS
A planilha permite que você altere os ativos da base de dados para os que quiser, de modo que pode optar por colocar na planilha aqueles que desejar, podendo obter as volatilidades seja do que for, podendo ser criptomoedas, pares de moedas do Forex, ações de qualquer país do mundo, e qualquer outro ativo que tenha uma série de dados. A planilha tem um limite de 93 ativos, e dentro deste limite, você pode escolher quais você quer! Essa é uma função que nem plataformas permitem!
Já recebe com o RTD do ProfitChart integrado, de modo que, quando abrir a planilha junto com o Profit, terá as cotações em tempo real!
O QUE VEM NO COMBO STANDARD - VOLATILIDADE E ESTRATÉGIAS COM OPÇÕES?
QUANTO CUSTA TUDO ISSO APRESENTADO NESTE COMBO?
Existem cursos de opções que são vendidos por mais de R$2.000,00 e entregam muito pouco. Aqui você terá um material de alto valor, por um preço absolutamente justo! Terá a teoria e o conhecimento fornecidos pelo Manual e a ferramenta prática de estudos e análises para trades, que é a planilha!
COMO PAGAR E RECEBER TODO O CONTEÚDO?
1º passo: faça o pagamento via PIX para:
Chave PIX (CNPJ): 58.601.587/0001-74
Instituição: Neon
2º passo: envie o comprovante de pagamento para o e-mail ou Telegram abaixo:
E-mail: rafaelrivetti@hotmail.com
Telegram: t.me/Rafael_Rivetti
E informe o item que você comprou com a mensagem: "Pgto. COMBO STANDARD - VOL. E EST. OPÇÕES"
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Perfeito! É apenas isso!
Após o seu pagamento, envio os links de download e você poderá baixar tudo imediatamente!
Um abraço, e ótimos Trades!
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